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매매기법

시스템 트레이딩 필터기법

▶ 시스템트레이딩 필터기법 ◀


 

◆ 선물옵션 시스템트레이딩 필터 디자인



선물옵션 시스템트레이딩 필터란 ? 선물옵션 시스템트레이딩 의한 진입 시스템이 작동하기 전 즉, 실제적인 시장진입 선물옵션 시스템트레이딩 필터 신호(entry signal)가 발생하기 전에 일종의 현재의 시장을 다시 한번 확인, 진입 선물옵션 시스템 트레이딩 필터 신호를 여과하는 시스템을 말한다. 선물옵션 시스템트레이딩 서브 시스템이며 일종의 정확도를 높이기 위함이며 비록 시장 진입 규칙에 맞는 신호가 발생했다 하더라도 선물옵션 시스템트레이딩등 필터에서 그 시장진입을 거부할 수가 있다. 이것은 단순한 시장진입 규칙에 의거한 오판을 제거하기 위해서 만들어지게 되며 보통은 현재의 추세가 어떠한지를 판단하기 위한 규칙으로 제작되는 것이 일반적이다. 즉 자신의 시장 진입 선물옵션 시스템트레이딩 필터 신호을 확인시켜주는 기능이다. 또한 원하지 않는 쓸모 없는 선물옵션 시스템트레이딩 거래를 줄이기 위해서도 사용한다.



 

 ◆ 선물옵션 시스템트레이딩 추세감지 필터(Trend filter)


 선물옵션 시스템트레이딩 추세감지 필터를 만드는 것은 시스템을 정하는데 있어선 가장 중요하지 않은 부분이다. 하지만 이것은 선물옵션시스템 트레이더가 시스템을 사용하기 전 그 결정을 직접적으로 영향을 줄 수 있고, 그러므로 선물옵션 시스템트레잉 객관적 테스트와 실제(real-time)적용이 가능하다. 상품선물의 경우 가격은 원래 어느 정도 순환하며, 그 순환을 파악하는 데는    이동평균(moving average)이 큰 역할을 한다.

 

선물옵션 시스템트레이딩 사용하는 모든 분석 방법은 일, 주, 월의 기간에 기초하고 있으며 시장의 단기, 중기, 장기의 방향은 선물옵션 시스템트레이딩 필터가 판단하게 되고 시장에서의 매수, 매도시점은 특정한 기술적인 지표로 활용될 수 있을 것이다. 그래서 기술적인 지표를 사용한 선물옵션 트레이딩시스템을 만들 때는 먼저 시장의 방향과 시점을 알려주는 지표들은 무엇이고 어떻게 구분되며 어떠한 장,단점들을 갖고 있는 지를 파악하고 자신의 스타일에 맞는 지표가 무엇인지를 판단해야 한다. 그래야 어떠한 것을 선물옵션 시스템트레이딩 필터로 쓸 것이며 어떠한 지표들을 시장진입에 사용할 것인지 퇴거에 사용할 것인지를 결정할 수가 있다.

 

선물옵션 시스템트레이닝 디자이너는 먼저 해당 분석지표의 특성을 잘 이해하고 있어야만 한다. 대부분의 실패한 투자가들은 시점을 알려주는 지표는 무엇이고 방향을 알려주는 지표는 무엇인지도 규정하지 못하고 있다. 우리가 많이 쓰고 있는 일반적인 기술적 지표들은 시장의 시점을 알려주기 위한 것도 있지만 (RSI 20 돌파 시 매수…등등)더 중요한 것은 전체적인 방향을 알려주는 지표(추세주종지표)들을 먼저 이해하고 시점을 잡아주는 지표를 선택해야 한다는 것이다. 시장의 방향에 위배되는 그 어떤 정확한 매매시점을 잡아주는 시장 진입 및 퇴거 선물옵션 시스템트레이딩 일지라도 추세에 반하는 거래는 오히려 손실만 야기하며 아주 쓸모 없는 거래 횟수만 증가시키는 역할을 하게 되어 투자 심리만 위축시킬 뿐이다.




 

◆ 선물옵션 시스템트레이딩 필터 사용 예


선물옵션 시스템트레딩 필터 기법 예를 들어 많이 사용되는5일 20일 50일 이동평균의 조합을 보자.선물옵션 시스템트레이딩 필터 기법에서 만약20일 이동평균이 50일 이동평균 위에 있고 5일 이동평균은 20일 이동평균 아래에 있다고 한다면, 우리는 시장이 보합국면에 있다고 할 수 있다. 역으로 만약 20일 이동평균이 50일 이동평균 밑에 있고, 5일 이동평균이 20일 이동평균 위에 있다고 하면, 이 또한 역시 시장은 보합추세에 있다고 결론 지을 수 있다.

 

상승추세는 5일 이동평균이 20일 이동평균 위에 있고 20일이 50일 이동 평균 위에 있을 때로 말할 수 있고 하락추세는 5일이 20일 아래에 있고 20일이 50일 아래에 있을 때로 결론지을 수 있다.

이동평균뿐이 아니다. 추세를 결정지어 줄 수 있는 모든 기술적 지표나 차트가 그러하다. 추세선(Trendline), 회귀라인(Linear regressions), 패러볼릭(Parabolics/SAR), P & F 차트(point-and- figure), 방향성 지수(DMI) 등의 고전적이지만 많이 사용하는 기술적인 지표들이 있다. 이동평균처럼 이런 지표들의 대부분 역시 단일지표로는 보합시장을 제대로 확인하지 못하고 오류를 내기 때문에 추세를 정확히 확인하려면 위의 이동평균 조합방법과 마찬가지로 적용, 사용해야 할 것이다. 즉 현재의 추세를 파악하기 힘든 보합시장의 경우 가장 효과적인 방법중의 하나는 다양한 지표를 사용하는 것이다. 다양한 지표 혹은 두 가지 이상의 지표를 사용하여 각각의 지표가 일치하지 않거나 같은 방향을 확인시키는데 실패할 경우 보합이라고 정의하여 시장 진입을 보수적으로 하거나 보합 선물옵션 시스템트레이딩 시스템을 적용할 수 있을 것이다.

 

대부분의 선물옵션 시스템트레이딩 시스템들은 추세 추종형이다.추세를 확인하면서 타켓이 아닌 추세다라고 판단되면 스탑을 걸고 다음 기회를 다시 노리게 된다. 손실은 적고 이익은 크다가 선물옵션 시스템트레이딩을 적용하려는 목적이다. 추세를 탈 수 있는 기회가 포착되면 끝까지 쫓아가는 것이 선물옵션 시스템트레이딩 시스템의 기본 원칙이므로 얼마큼 적절하게 보합시장을 가려 내어 진입하는 여부는 투자 승률을 가늠할 수 있는 중요한 기준이 된다. 대부분의 선물옵션 시스템 트레이딩 시스템들은 보합시장에서 제대로 발휘하지 못하기 때문에 긴밀한 혹은 덜 긴밀한 스탑로스 시스템들을 진입 시스템을 고려하여 개발되어야 할 것이다.

관리자 관리자 · 2024-02-29 13:48 · 조회 70

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