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매매기법

선물옵션 스토케스틱 지표를 통한 매매전략

선물옵션 스토케스틱 지표를 통한 매매전략


1) 개요


스토케스틱은 주어진 기간 중에 움직인 가격범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표이다.

즉 가격의 최근 변동폭과 종가와의 관계를 구하려는 지표이다.


상승추세에서는 당일 종가가 최근기간 중 가격 변동폭의 최고가에 근접해 있고,

반대로 하락 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중의 가격 변동폭의 최저가에 근접해 있다는 간단한 논리에서 출발한다.

스토케스틱은 최근 일의 변동폭에 대한 현재의 시장 위치를 나타낸 것이다.


가격을 선도할 만큼 빠른 반전신호를 주는 것으로도 유명하고 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표 중의 하나이다.

그러나 추세가 한 방향으로 진행될 경우 미세한 되돌림에도 이 지표는 가장 빨리 큰 폭으로 방향을 바구기 때문에 추세 초기에 포지션을 처분하게 하는 단점이 있다.



2) 계산


1. fast %K 


먼저 fast %K를 계산한다.

일정 기간의 주가변동대에서 오늘 주가의 백분율 개념의 상대 위치를 구한것이 fast %K이다.

fast %K 계산시 사용하는 파라미터는 단기매매를 위해서는 보통 5일을 사용하고 중기매매를 위해서는 보통 21일 사용한다.


                      (오늘의 종가 - 최근 n일중 장중 최저가)

fast %K = ----------------------------------------------- * 100 

                (최근 n일중 장중 최고가 - 최근 n일중 장중최저가)


파라미터 기간을 짧게하면 잦은 전환점을 포착하는데 도움이 되고

기간을 길게하면 중요한 전환점을 확인하기 쉽다.


2. fast %D = slow %K


fast %D 와 slow %K는 동일한 지표이다.

fast %D는 fast %K를 평활한 것으로 평활 파라미터는 보통 3을 사용한다.


                      (오늘의 종가 - 최근 n일중 장중 최저가)의 n일 이동평균

fast %D = ------------------------------------------------------------ * 100 

                (최근 n일중 장중 최고가 - 최근 n일중 장중최저가)의 n일 이동평균


3. slow %D


slow %D 는 fast %K를 다시 평활한다.


slow %D = fast %K의 n일 단순이동평균


계산법은 크게 알 필요는 없다.

일정 기간 동안의 최저점과 최고점 사이에 오늘의 주가가 어디쯤에 있는가를 알려주는 지표라는 기본 원리만 이해하면 충분하다.


3) 구성

stochastic slow 


 

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4) 활용


1. 특징


스토케스틱 지표는 일정 기간 동안의 주가 변동폭, 즉 최저점과 최고점의 진폭을 범위로 해서 오늘의 주가가 종가상 어디쯤에 위치하고 있는지 확인하고 강세인지 약세인지를 판별하는 기준으로 사용한다.

빠른 스토케스틱은 주가 전환에 대해서 매우 민감하지만 

톱날 모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많다.

보통 투자자들은 주가변화에 덜 민감한 느린 스토케스틱을 선호한다.


2. 주의

스토케스틱은 추세의 빠르기인 민감도를 측정한다

따라서 신호가 빠르고 가벼운만큼 신속하다는 장점을 갖는다.

역설적으로 이러한 이유로 신뢰성에 문제가 있다.

스토케스틱의 민감성을 극복해줄 수단이 현재로서는 없다.

RSI지표와 묶어서 사용하여 스토케스틱을 활용하는방법이 필요하다.

모멘텀 지표이므로 추세선, 두가지 선의 교차, 페일러스윙등을 활용할 수 있으나 신뢰도는 낮다.

다이버전스의 발생과 과열구간의 지속 정도만 확인하는 활용은 좋은 방법이다.

관리자 관리자 · 2023-09-06 12:54 · 조회 102

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